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什么是风险控制指数

2015-12-30 15:55 未知

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  什么是风险控制指数?风险控制指数的定义是什么?

  风险控制指数

  风险控制指数是一种动态资产配置策略指数,常常结合杠杆、反向和多空加权方式,对指数整体的波动率水平进行控制。构建风险控制指数首先要确定目标波动率,目标波动率与指数即时波动率比值即为指数杠杆。风险控制指数的收益包括基于标的指数的收益和基于杠杆因子的收益。

  通常,风险控制的方式有最大化Sharp比率、降低指数波动率等。就降低指数波动率这一方式而言,本质是在母指数所代表的股票类资产和现金之间的动态配置;对股票类资产的敞口可以是零,也可以超过100%。

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