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风险控制指数的发展如何

2015-12-30 15:56 未知

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  风险控制指数的发展如何

  风险控制指数

  风险控制指数是一种较为复杂的动态资产配置策略,常常结合杠杆、反向和多空加权方式,对指数整体的波动率水平进行控制,进而实现一定风险控制下的组合收益。通常,风险控制的方式有最大化Sharp比率、最大化收益与风险率比值、基于目标波动率和实际波动率水平来确定杠杆权重等。

  从我国指数发展来看,目前绝大部分指数都是基于收益的指数,但是,随着金融全球化和资本流动的全球加强,国际金融市场更多的呈现联动特征,这也就必然导致指数的波动性或者说风险水平会加强,而且策略指数在追求高收益的同时不可避免的承担更高的风险,从这一点来看,开发风险控制指数是未来指数发展的大趋势

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